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外匯期權組合市場風險度量和監管:理論, 模型和數值方法研究 [電子書] / 陳榮達著.

  • 作者: 陳榮達
  • 出版: 北京 : 經濟管理出版社 2007.
  • 主題: 外匯市場
  • ISBN: 9787509600054 :: 人民幣13.20
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館藏資訊

隨著中國加入WTO和中國經濟進一步融入世界經濟環境進程的加快,我國的一些銀行已在國際金融市場上開展金融衍生交易,2002年我國幾大國有銀行均已推出個人外匯期權交易產品。我國金融機構和投資者的投資、融資環境也發生了巨大變化,可供投資、套期保值的金融產品也有顯著地增加。因此,外匯期權等金融衍生工具以小博大的同時也帶來更大的風險,頻繁的匯率價格波動是導致外匯期權資產組合價值損益變化的主要原因,如果沒有一

摘要註

本書針對外匯期權交易的特徵, 在國外近期相關理論研究的基礎上, 針對如何度量外匯期權投資組合的市場風險存在的問題, 提出了一種改進的非線性VaR度量模型.

資料來源: 三民書局
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